多因子模型成效显著建信量化事件驱动运用“大数据”抓收益

时间：2017-09-05 10:05    来源：中华网  

　　量化投资不断“走红”，其背后的模型被视为投资成败的关键。业内人士表示，量化投资是一种依托计算机构建模型再投资的策略，其投资逻辑在于借助模型处理海量的历史数据，从中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”事件，因此模型很大程度上决定了投资的收益情况。近年来，多家基金公司纷纷布局量化投资领域，例如建信基金投研团队自主研发多因子量化模型，运用于旗下多只基金产品，投资成效显著。近期，该团队再度推出量化投资“利器”——建信量化事件驱动股票基金。

　　据了解，建信基金在量化投资领域布局较早，公司已组建起一支强有力的投资团队，聚集了行业内10位投资精英，成员均来自海内外知名高校，具有数学、统计等理工科学习背景，拥有丰富的量化投研经验。目前，该团队管理着建信基金旗下多只产品，覆盖被动量化与主动量化投资，团队运用模型化、工程化手段管理投资组合，有效降低被动指数类产品的跟踪误差，提高增强类指数产品的超额收益和信息比率，以及主动管理型产品的收益情况。

　　从实际投资效果来看，建信基金量化团队自主研发的多因子量化模型取得了靓丽的“成绩单”，旗下3只指数增强基金运用该模型优化投资组合，取得了跑赢标的指数的超额收益。WIND数据显示，截至2017年8月11日，建信中证500指数增强基金、建信深证100指数增强基金、建信精工制造指数增强基金历史超额收益为72.95%、31.37%、23.24%。同时，团队将多因子量化模型运用于固收类产品的权益部分投资，推出了“固收+量化”的特色产品，为投资者提供了多样化的量化投资选择。

　　正在发行中的建信量化事件驱动股票基金也将借助多因子量化模型进行选股，以量化策略做事件驱动投资。一方面，借助多因子量化模型中的情绪因子、技术因子、全面因子评估分析个股的投资价值和成长能力，优选具有发展潜力的个股纳入基础股票池。另一方面，将事件因子纳入模型，精选受益于兼并重组、股权激励、股权变动、业绩预告与超预期、高分红高送转等“重大事件”的股票进行投资。在严控投资风险的基础上，运用大数据技术为投资者赚取事件性投资红利。

　责编/小艾

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