大摩多因子策略

时间：2015-07-08 22:03    来源：中国证劵报  

　　投资要点

　　摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型基金(以下简称“大摩多因子策略”)属于股票型基金。该基金设立于2011年5月17日，大摩多因子策略采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，精选股票进行投资，在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的投资回报。

　　业绩领先同业，今年尤为突出：大摩多因子策略从2011年5月17日成立以来，已取得150.67%的收益，高于同类平均水平。从各区间表现看，该基金今年以来表现突出，该基金共取得66.57%的收益，在同类可比415只股基中位列第24位;1年收益率为101.87%，在同类可比390只股基中列第40位。

　　量化选股，风险分散：大摩多因子策略通过管理人开发的“大摩多因子阿尔法模型”进行股票选择并据此构建股票投资组合。该模型是建立在多因子阿尔法模型的基础上，根据中国资本市场的实际情况，由管理人的金融工程团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。通过模型计算每只股票的因子加权得分，并挑选总得分最高的若干只个股最终构建投资组合。由此构建的投资组合选股十分分散，非系统风险较低。

　　基金经理管理业绩突出：基金经理刘钊2010年1月加入摩根士丹利华鑫基金，管理大摩多因子策略任职回报在同类可比314只股基中列第17位，大摩量化配置任职回报在同类可比362只股基中分列第29位，大摩量化配置在465只基金中居第3位。

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